老师，怎么也不会持有至到期插值法r是怎么算出来的，求详细算法。

你好，你可以参照这个例题学习
  【例·计算分析题】某5年期债券，2012年2月1日发行，面值1 000元，票面利率10%，半年付息1次，发行价格为1 100元。要求计算其到期收益率。
   『正确答案』
  假设半年的到期收益率为i，则有：
  1100＝1000×10%/2×（P/A，i，10）＋1000×（P/F，i，10）
  即：1100＝50×（P/A，i，10）＋1000×（P/F，i，10）
  当i＝4%时：50×（P/A，4%，10）＋1000×（P/F，4%，10）＝1081.15
  当i＝3%时：50×（P/A，3%，10）＋1000×（P/F，3%，10）＝1170.61
  采用内插法可以得出：（i－3%）/（4%－3%）＝（1100－1170.61）/（1081.15－1170.61）
  解得：i＝3.79%。
  即该债券的报价年到期收益率为：3.79%×2＝7.58%。
  如果要求计算有效年到期收益率，则可计算如下：
  有效年到期收益率＝（1＋3.79%）2－1＝7.72%