当相关系数=1时，组合标准差=0.40.1+0.60.15=0.13 请教下这T如何理解

学堂答疑王老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

2019-07-09 17:34

您好！既然相关系数=1，表示不能分散任何风险，在这个情况下，组合风险为两单项资产风险加权平均数之和即13%，既然组合的标准差10%小于13%，那也就是表明相关系数小于1，能够分散掉部分风险，在假设相关系数为0，根据公式算出相关系数为0时，组合标准差为9.8%，而实际组合标准差为10%，所以相关系数大于0

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