老师，与市场组合的相关系数是根据什么算的，麻烦给解释一下，谢谢

俞老师 解答

2019-08-20 10:15

同学，你把答案发一下，谢谢

李同学 追问

2019-08-20 10:19

参考答案：（1）根据贝塔系数定义公式： 0.9＝A×0.38/0.2，得：A＝0.47 1.1＝0.4×B/0.2，得：B＝0.55 C＝0.35×0.65/0.2＝1.14 由于某项资产与其自身肯定是完全正相关的（完全正相关指的是收益率的变化方向和变化幅度完全相同），所以，市场和自身的相关系数是1，即D＝1；  由于当某项资产的贝塔系数等于1时，表明该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致，所以，市场组合的β为1，即E＝1；  由于无风险资产不存在风险，即风险为0，而标准差和贝塔系数都是衡量风险的，所以，无风险资产的标准差和贝塔系数都为0，即F＝0、H＝0； 由于无风险资产不存在风险，而风险

李同学 追问

2019-08-20 10:23

而风险指的是收益的不确定性，所以，无风险资产的收益是确定的，其收益率不受市场组合收益率的变动影响，即无风险资产的收益率和市场组合的收益率不相关，因此，无风险资产和市场组合的相关系数为0，即G＝0。

李同学 追问

2019-08-20 10:24

请老师主要给解释一下1.贝塔系数公式2.与市场组合的相关系数是如何求得，谢谢

俞老师 解答

2019-08-20 11:32

0.2是市场组合的标准差，这个0.2的计算过程，同学你也发一下！算出市场组合的标准差，代上面老师给的数字就求出来了！

李同学 追问

2019-08-20 11:40

0.2是问题中直接给出的

俞老师 解答

2019-08-20 11:50

那你就按照老师给的公式代进去就可以了