关于期权价值的影响因素,下列说法正确的有( )。 A、如果其他因素不变,执行价格越高,看涨期权价值越大 B、如果其他因素不变,股价波动率越大,看涨期权价值越大 C、如果其他因素不变,无风险报酬率越高,看涨期权价值越大 D、如果其他因素不变,预期红利越大,看涨期权价值越大
长情的帆布鞋
于2020-02-23 16:09 发布 2098次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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D
如果其他因素不变,执行价格越高,看涨期权价值越小;预期红利越大,看涨期权价值越小
2020-02-23 16:11:07
【正确答案】 A
【答案解析】 由于股价下行时对冲组合到期日净收入合计=购入看涨期权的净收入=40-38=2(元),组合中股票到期日收入为40×1=40(元),所以,组合中借款本利和偿还=40-2=38(元),目前应该借入的款项=38/(1+4%)=36.54(元)。
【该题针对“复制原理”知识点进行考核】
2020-03-07 16:44:15
【正确答案】 A
【答案解析】 由于股价下行时对冲组合到期日净收入合计=购入看涨期权的净收入=40-38=2(元),组合中股票到期日收入为40×1=40(元),所以,组合中借款本利和偿还=40-2=38(元),目前应该借入的款项=38/(1+4%)=36.54(元)。
【该题针对“复制原理”知识点进行考核】
2020-03-07 16:44:48
【正确答案】 A
【答案解析】 由于股价下行时对冲组合到期日净收入合计=购入看涨期权的净收入=40-38=2(元),组合中股票到期日收入为40×1=40(元),所以,组合中借款本利和偿还=40-2=38(元),目前应该借入的款项=38/(1+4%)=36.54(元)。
【该题针对“复制原理”知识点进行考核】
2020-03-07 16:44:31
【正确答案】 ABD
【答案解析】 到期时间发生变动,美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动,欧式期权价值变动不确定。
2020-03-07 17:11:34
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