求AB证券组合标准差,这个我会,假如将A的相关系数改为0.3,B为0.1,那这个组合的标准差怎样做?
安详的小蝴蝶
于2020-10-21 09:19 发布 1524次浏览
- 送心意
李良新老师
职称: 美国金融经济学博士
2020-10-21 09:30
计算组合的平均标准差时是根据σ^2=w1^2σ1^2+w2^2σ2^2+2w1w2ρ1,2σ1σ2 计算的,开方就是标准差。
ρ1,2是二者关联系数,只有一个。关联系数用新的0.3或0.1代入即可计算。
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息