老师：你好！ 在资产组合中，相关系数＜1时，都可以分散风险（这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数＜1时，是不可以分散系统风险的。） 在资产组合中，相关系数=0时，资产不存在相关性。 请问当相关系数=0时，可以分散非系统风险吗？ 请问当相关系数=0时，是不可以分散系统风险吧？ 请老师讲解一下，谢谢！

土豪的夏天 追问

2020-12-24 11:32

老师我可不可以这样理解：资产组合中，只要相关系数＜1时（不是=1），无论相关系数=-1、相关系数=0时，都是可以分散非系统风险的？
      如果：有2项资产组成的资产组合，其中一个是股票，另一个是无风险资产，它俩之间的相关系数为0，请问这种情况下，这2项资产的组合是如何分散非系统风险的呢？

文静老师 解答

2020-12-24 11:34

是的，资产组合中，只要相关系数＜1时（不是=1），无论相关系数=-1、相关系数=0时，都是可以分散非系统风险

文静老师 解答

2020-12-24 11:36

有2项资产组成的资产组合，其中一个是股票，另一个是无风险资产，它俩之间的相关系数为0，组合的风险等于股票资产的标准差*股票资产比重