【计算题】（2017年节选）资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 （3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ 老师 我想问 这个题 用的是哪个公式，我没看懂是哪个公式？

小白 追问

2021-02-17 12:13

我看不懂他的公式原型是哪个

小白 追问

2021-02-17 12:15

是根据这个来的么

代老师 解答

2021-02-17 12:17

这个就是个数学问题，18%，13%，两个资产都投，要求获得不低于16%，可以把整个投资看成100%，投资M的比率设为X，那么投资N的就是1-X，两项加权平均16%，18%*X 投资M获得的收益率，13%*（1-X），投资N获得的收益率，两项加在一起不低于16%

代老师 解答

2021-02-17 12:19

不是根据这个算的，这个是算资产组合的风险

代老师 解答

2021-02-17 12:20

资产组合的收益率=Σ个别资产的收益率*个别资产的权重

小白 追问

2021-02-17 12:22

我就想错了，这里老师不懂，就整理公式，然后看题，觉得都对不上

小白 追问

2021-02-17 12:23

我知道了老师o(^o^)o

代老师 解答

2021-02-17 12:24

主要看算什么，算收益率是Σ个别资产的收益率*个别资产的权重（权重乘以个别收益率的和），风险是权重平方*标准差的平方那个公式，

代老师 解答

2021-02-17 12:25

感觉满意各个5星好评