1. 根据上表所给的信息，分别计算股票I和股票II的预期收益率。 2. 根据上表所给的信息，分别计算股票I和股票II的收益率的标准差。 3. 根据（1）和（2）的计算结果估计股票I和股票II贝塔系数。 4. 哪一只股票的系统风险更高？哪一只股票的非系统风险更高？哪一只股票更具“风险性”？请解释。 5. 假设股票I和股票II的相关系数为0.6，投资权重分别为30%和70%。按照组合的预期收益与风险的计算方法计算组合预期收益率与风险。 6. 假设股票I和股票II的相关系数为0.6，投资权重分别为30%和70%。按照资本资产定价模型计算组合的预期收益率。

飘逸的舞蹈 追问

2021-03-20 18:28

老师好，请问这个是不是0.6？

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 18:52

0.6，不好意思，这里写错了

飘逸的舞蹈 追问

2021-03-20 19:07

这样解答对吗？ 第四题怎么解释？

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 19:13

贝塔系数衡量得是系统风险，越大系统风险越大。
2的结果越大的也就是风险越大

飘逸的舞蹈 追问

2021-03-20 19:15

第六题不是应该这么答题吗？

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 19:18

就是各单项收益率加权平均计算得出

飘逸的舞蹈 追问

2021-03-20 19:31

最后一个提问是，第五题的组合预期收益率是0.322x3%+0.106x70%， 对吧？ 那么组合风险呢？

陈诗晗老师 解答

2021-03-20 19:34

组合风险就是
单项标准差×持有比例+单项标准差×持有比例