老师请问:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数,这句话的错了。正确的该怎么说
王艳
于2021-03-24 08:52 发布 2297次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好
投资组合可以分散风险,所以不是加权平均数。
2021-03-24 08:59:55
投资组合可以分散风险,所以不是加权平均数。
2020-01-14 19:59:25
投资组合可以分散风险,所以不是加权平均数。
贝塔系数衡量的是系统风险,不包含可以分散的非系统风险。
2019-05-10 23:09:50
您好!资产组合的系统风险可加权平均,按照单个资产价值比重加权平均。
2023-11-02 09:40:31
当资产组合的收益率的相关系数大于零时,表明资产组合中的资产收益率存在一定的正相关关系。
对于资产组合的风险,当资产组合中的资产收益率完全正相关(相关系数为 )时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数;当资产组合中的资产收益率不完全正相关(相关系数大于 小于 )时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数。
但仅知道相关系数大于零时,并不能确定组合的风险就一定小于组合中各项资产风险的加权平均数,因为此时可能相关系数接近 ,组合风险可能接近各项资产风险的加权平均数甚至在某些情况下可能大于或等于。
综上所述,仅根据相关系数大于零不能得出组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数的结论。
2024-08-21 14:07:53
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