下面两道题的A选项，看似相似，为什么答案不一致？ 1.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（　　）。 A、若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 B、若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C、若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 D、若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少 正确答案：A,B,D 2.如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则( )。 A.该组合的非系统性风险能完全抵销 B.该组合的投资收益率标准差小于其中任一股票收益率的标准差 答案B

兰心_zl

于2021-07-22 09:12 发布   1615次浏览

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