.A公司有甲、乙两只股票可供选择，有关资料如下所示

莎莎与澎湃 追问

2021-11-17 16:07

老师您好  第二问和第三问答案呢

莎莎与澎湃 追问

2021-11-17 16:09

老师您好 我计算的标准差是  甲是0.1342

莎莎与澎湃 追问

2021-11-17 16:12

甲 那个是-0.05-0.185

梓苏老师 解答

2021-11-17 16:12

你好，可以参考过程，((0.3-0.185)^2*0.5+(0.15-0.185)^2*0.3+(-0.05-0.185)^2*0.2)^1/2

莎莎与澎湃 追问

2021-11-17 16:14

甲和乙β系数怎么算

莎莎与澎湃 追问

2021-11-17 16:16

我主要是第二问和第三问不会计算  谢谢老师

梓苏老师 解答

2021-11-17 16:29

资本资产定价模型
甲：
0.185=0.05无风险+贝塔*（0.12-0.0415）

莎莎与澎湃 追问

2021-11-17 16:34

收到 谢谢  那第三问呢

梓苏老师 解答

2021-11-17 16:37

你好
1.投资组合的β等于被组合各项资产β的加权平均数
2.组合必要收益率=Rf+[E(Rm)-Rf]*β