请问c为什么是对的，协方差的公式不是两个标准差乘相关系数吗？

花痴的毛衣 追问

2021-12-14 16:27

请问充分组合的意思是指加权，相关系数等于1的时候吗

陈静芳老师 解答

2021-12-14 16:51

同学这样理解不对哦，相关系数=1表示不具有风险分散效应。

花痴的毛衣 追问

2021-12-14 16:54

请老师解释下充分组合

陈静芳老师 解答

2021-12-14 16:56

充分投资组合下，方差的比重很小，是可以忽略的。比如说资产个数是N个，就会有N个方差，有N的平方-N个协方差，可以看出充分投资组合，方差的比重很小，可以忽略，因此说充分投资组合的风险只受证券之间协方差的影响。

陈静芳老师 解答

2021-12-14 16:59

充分组合是指证券数量足够多