老师，你帮我看一下，这个9%是市场组合的必要收益率，算该证券组合的必要收益不应该是无风险收益率加上β乘以风险收益率减去无风险收益率吗

文静老师

职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2021-12-20 20:52

同学你好
证券必要收益率=无风险收益率➕ β*市场风险收益率=无风险收益率➕ β*(市场必要收益率-无风险收益率)

蓝天白云追问

2021-12-20 20:55

老师，你帮我看看这个RM不应该是市场的风险收益率吗 .这题目上的9%明明是必要收益率呀

蓝天白云追问

2021-12-20 20:55

必要收益率不是风险收益率加上无风险收益率吗

文静老师解答

2021-12-20 21:12

RM是市场的必要收益率

蓝天白云追问

2021-12-20 21:20

那风险收益率是什么

蓝天白云追问

2021-12-20 21:20

必要收益率是不是无风险收益率加上风险收益率

蓝天白云追问

2021-12-20 21:21

就是系统风险和非系统风险相加的

文静老师解答

2021-12-20 21:33

风险收益率是必要收益率-无风险收益率
资本资产定价模型中的风险只指系统风险

市场风险收益率与市场组合的风险收益率是一个概念，就是市场组合的平均收益率-无风险收益率

2020-06-05 09:23:07

市场风险收益率的计算公式为：Rr = β × (Rm - Rf)‌，其中Rr为风险收益率，β为风险价值系数，Rm为市场组合平均收益率，Rf为无风险收益率

2024-09-24 11:34:48

您好无风险收益率=21%-1.6x市场组合的风险收益率 21%-1.6x市场组合的风险收益率%2B 2.5x市场组合的风险收益率=30% 0.9市场组合的风险收益率=0.3-0.21 市场组合的风险收益率=(0.3-0.21)/0.9=0.1 无风险收益率=21%-1.6x市场组合的风险收益率=21%-1.6*10%=5%

2023-11-17 13:10:38

你好同学，稍等发给你图片

2023-07-22 21:23:23

你好，这几个利率都是表示Rm-RF，总结利率说法的你看下 (1)Rf的其他常见叫法有：无风险收益率、国库券利率、无风险利率等。 (2)Rm的其他常见叫法有：市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的必要报酬率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率等。 (3)(Rm-Rf)的其他常见叫法有：市场风险溢酬、平均风险收益率、平均风险补偿率、平均风险溢价、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、证券市场的风险溢价率、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。 (4)β×(Rm-Rf)的其他常见叫法有：股票的风险收益率、股票的风险报酬率、股票的风险补偿率等。（5）由上可以看出：一般针对市场平均的情况，“风险”后紧跟“收益率”或“报酬率”的，是指（Rm－Rf）；市场“平均收益率”或“风险”与“收益率”之间还有字的，是指Rm.

2020-05-07 19:46:51

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