某债券组合总价值为500万元,其中一种债券为200万元,其利率敏感度为6%,另一种债券300万元,其利率敏感度为12%,那么,该证券组合的利率敏感度是多少?(试用敏感性分析法进行计算)
傻傻的百褶裙
于2021-12-31 14:37 发布 757次浏览
- 送心意
Lyle
职称: 注册会计师
2022-01-01 00:10
假设利率变动10%
则第一种变动10%*6%=0.006,200*0.006=1.2
第二种变动10%*12%=0.012,300*0.012=3.6
所以总共(1.2+3.6)/500=0.96%
敏感性0.96%/10%=9.6%
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假设利率变动10%
则第一种变动10%*6%=0.006,200*0.006=1.2
第二种变动10%*12%=0.012,300*0.012=3.6
所以总共(1.2%2B3.6)/500=0.96%
敏感性0.96%/10%=9.6%
2022-01-01 00:10:08
您好,债券价值 1000*(P/F,6%,5)考试会给出系数求值
到期收益率 1000*(P/F,I,5)=750 考试会给出系数,用插值法求I
2023-04-09 14:49:57
如:票面利率10%,面值100, 市场利率8%小于债券票面利率,溢价发行120
债券价值就是按市场利率贴现的利息及本金的现值
2020-09-02 11:11:11
学员你好,计算如下
1200*(P/F,10%,5)%2B1200*8%*(P/A,10%,5)
2022-11-11 15:20:15
1,平价发行,对
2,折价发行,错误,低于
3,对
4,对
2021-06-24 20:52:08
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