这个题目怎么做，老师帮我看一下

何何老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师

2022-04-15 07:34

（1）第一，计算上行乘数、下行乘数以及下行时的股价上升百分比＝（133.33－100）/100×100%＝33.33%
上行乘数u＝1＋上升百分比＝1.3333
下行乘数d＝1/u＝1/1.3333＝0.75
到期日下行股价＝100×0.75＝75（元）
第二，计算上行概率和下行概率上行概率P＝（1＋r－d）/（u－d）＝（1＋2%－0.75）/（1.3333－0.75）＝0.4629
下行概率＝1－上行概率＝1－0.4629＝0.5371
第三，计算期权执行价格看涨期权目前的内在价值（2）＝目前的股票市价（100）－执行价格即：执行价格＝100－2＝98（元）
第四，计算上行和下行的到期日价值
上行时看涨期权到期日价值＝Max（133.33－98，0）＝35.33（元）
下行时看涨期权到期日价值＝Max（75－98，0）＝0（元）
第五，计算看涨期权价值看涨期权半年后的期望价值＝35.33×0.4629＋0×0.5371＝16.3543（元）
看涨期权的现值＝16.3543/（1＋2%）＝16.03（元）
（2）看跌期权价值＝看涨期权价值－标的资产价格＋执行价格现值＝16.03－100＋98/（1＋2%）＝12.11（元）

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