有一面值为 1000 元的债券,票面利率为 8%,每年支付一次利息,5 年到期。若当前市场利率为 8%,则该债券的交易价格为多少?若买入后,市场利率上升到 10%,计算该债券的久期和凸性,及基于久期和凸性的债券价值的变化值分别是多少?
陪你考证的初级班主任
于2022-05-16 11:37 发布 1992次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-05-16 12:11
首先你这里先算一下那个债券的价值,也只是未来现金流量折现。
【金融学笔记:久期与凸性,衡量债券价格风险的常用指标】https://mbd.baidu.com/ma/s/t1i6XV7B
然后用这个公式去计算
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