某投资组合共包含三种资产A、B、C，其初始价格分别为8元、10元和12元，数量分别是100，100，200。假设资产的价格随着市场环境的变化未来涨、跌和保持不变的概率均为 （0.2,0.3,0.5），资产A、B、C相应的资产价格分别为（9,7.5,8）、 （10.2,9.9,10）和（14,10.8,12）， 试计算： （1）三种资产各自的预期收益率和标准差； （2）若已知A、B的相关系数为0.2，A、C的相关系数为0.8，B、C的相关系数为0.5，则该投资组合的预期收益率和方差分别是多少？

陪你考证的初级班主任

于2022-05-16 16:01 发布   758次浏览