假定市场利率为10%,某金融机构持有两种资产: (1)持有30万元 A 公司的5年期债券,到期收益率为10%,简称 A 债券; (2)持有70万元 B 公司的3年期债券,到期收益率为13%,简称 B 债券。试计算: (1) A 债券和 B 债券的净现值分别是多少?(2)当金融机构同时持有这两种资产时,该金融机构的加权平均到期日是 多少?

学堂用户t2jvdv
于2022-06-05 18:44 发布 3125次浏览
- 送心意
会子老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA
2022-06-05 19:33
1.
A净现值=-30+3*(p/a,10%,5)+30*(p/f,10%,5)
B净现值=-70+70*13%*(p/a,10%,3)+70*(p/f,10%,3)
加权平均到期日=30%*5+70%*3=
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1.
A净现值=-30+3*(p/a,10%,5)+30*(p/f,10%,5)
B净现值=-70+70*13%*(p/a,10%,3)+70*(p/f,10%,3)
加权平均到期日=30%*5+70%*3=
2022-06-05 19:33:27
您好,正在解答中请稍等。
2023-05-28 22:01:35
您好,正在解答中请稍等。
2023-05-24 22:07:42
金融服务类的发票,如利息
2022-01-17 14:49:05
(1) 国债的转换因子计算公式为:转换因子=1%2B(票面利率/365)距离国债到期天数。其中,票面利率为息票率,距离国债到期天数为该国债的剩余天数。因此,息票率为2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的国债的转换因子为:1%2B(2.94%/365)(365*4%2B17)=1.0297。
(2) 国债的转换因子计算公式为:转换因子=1%2B(票面利率/365)距离国债到期天数。其中,票面利率为息票率,距离国债到期天数为该国债的剩余天数。因此,息票率为3.77%,每年付息1次,2025年3月~8日到期的国债的转换因子为:1%2B(3.77%/365)(365*4%2B29)=1.038。
(3) 空方选择交割的债券价格应该更低,因此更可能被空方选择交割的债券价格更便宜。已知两个债券报价分别为100.864和104.688,因此更可能被空方选择交割的债券价格为100.864。
(4) 假设该机构拟到期交割,则两个债券中较便宜券的价格为100.864。因此,该期货的理论报价为:100.864。
2023-10-07 15:06:30
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