看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动，麻烦老师帮解释一下

丁小丁老师

职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-06-19 00:06

您好！
对于期权有效期内发放的红利，一般认为红利一旦发放，即股价与所包含的红利分离，股价是会下降的。
股价下降，看涨期权行权的可能性会降低，看涨期权价值下降，即发放股票红利（红利增加）和看涨期权价值（下降）呈反向变化；
而此时看跌期权行权的可能性会增加，看跌期权价值上升，即发放股票红利（红利增加）和看跌期权价值（上升）呈正向变化。

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