37题根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（） A. √ B. × B B 资本资产定价模型为：某资产必要收益率＝无风险收益率＋该资产的贝塔系数×（市场平均收益率－无风险收益率），A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的风险收益率是 B 证券的两倍，A 证券的必要收益率小于 B 证券必要收益率的两倍。老师请帮忙解释这道题，看不懂啥意思？

悠然老师01

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-07-22 11:52

学员你好，举个简单的例子把，市场平均收益率10%，无风险收益率6%，B的β为1.5
那么B的收益率=6%+1.5*（10%-6%）=12%
A的收益率=6%+1.5*2*（10%-6%）=18%
风险是2倍，但收益率不是的

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