A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？ B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？ C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？

宏艳 追问

2022-07-25 20:43

（4）相关系数＝0，不相关。对吗？

悠然老师01 解答

2022-07-25 20:46

不是，相关系数=1，完全不相关，其他的都相关，只是程度不同