如果在合为期限内远期或期货价格迅速下隆， 使 用近期合的和期货合们哪种形式进行多头套期了 直的收益更大？为什么？假设两种合约的其他条 件均相同，且近期价格等子期货介格

如果在合为期限内远期或期货价格迅速下隆，使用近期合的和期货合们哪种形式进行多头套期了直的收益更大？为什么？假设两种合约的其他条件均相同，且近期价格等子期货介格

答： 远期合约遵循契约自由原则。是在双方同意在未来日期按照固定价格交换金融资产的合约，承诺以当前约定的条件在未来进行交易的合约。远期合约并不是在交易所交易及交易标准固定的资产。 期货合约条款是标准化的。在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。 你这未来的价格迅速上升，那么，你这选择期货合约，保证其未来的行权使得，这样更合适。

如果在合约期限内远期或期货价格迅速上升，使用远期合约和期货合约哪种形式进行多头套期保值的收益更大？为什么？假设两种合约的其他条件均相同，且远期价格等于期货价格

答： 你好，同学 可购进看涨期权，这样的话，你价格上洚越大，收益越大

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

关于债券收益率的问题以下为三个公式:1.出售者的收益率=（卖出价格-发行价格+持有期间的利息/发行价格*持有年限）*100%2.购买者的收益率=（到期本息和-买入价格/买入价格*剩余期限）*100%3.持有期间的收益率=（卖出价格-买入价格+持有期间的利息/买入价格*持有年限）*100%问题是 公式1中, 出售者收益率的分母为什么要乘以持有年限? 公式2和公式3中,为什么要乘于剩余期限? 以上公式是不是没有考虑货币的时间价值? 谢谢

答： 同学，你好，第一个公式有点问题： 1.出售者的收益率=（卖出价格-发行价格%2B持有期间的利息/发行价格*持有年限）*100% 这个公式不对吧： 应该是：出售者的收益率=（卖出价格-发行价格%2B持有期间的利息）/（发行价格*持有年限）*100%