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Q
于2023-02-24 08:07 发布 117次浏览
田恬老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2023-02-24 08:48
r=上行概率*P+下行概率*(1-P)题目中给出的是年无风险利率4%,两期二叉树模型,就是一年分两期计算。
田恬老师 解答
2023-02-24 08:49
所以r=1/2=0.5无风险利率也是算半年的=4%/2=2%
Q 追问
2023-02-24 09:46
那这个呢?老师
2023-02-24 11:36
这是个计算上行乘数的公式,需要记住的。里面的t就是时间,时间就等于1/2=0.5
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田恬老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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田恬老师 解答
2023-02-24 08:49
Q 追问
2023-02-24 09:46
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2023-02-24 11:36