"某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下：证券 A B 期望收益率（%） 5 15 标准差（%） 10 25 权数 0.71 0.29 对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？"

齐惠老师

职称：会计师

2023-03-16 14:04

根据提供的数据，最大标准差是组合中最大标准差的加权和，即0.71*10%+0.29*25%=17.35%；最小的标准差为组合中最小标准差的加权和，即0.71*5%+0.29*15%=9.45%。

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