甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%;这一步是怎么算出来的

爱笑的芹菜 追问

2023-03-17 09:36

那么可以得出C证券的β系数是多少？

青柠 解答

2023-03-17 09:36

通过上述公式，我们可以求出C证券的β系数，即：(21%-30%)/(-1.75-2.5)=0.906。