"MN公司目前的股票市价为100元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： （1）MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格； （2）MN股票的看涨期权目前内在价值为2元； （3）年无风险报酬率为4%； （4）半年内股票不派发红利。假设该股票年收益率的标准差不变。 要求： （1）假定半年后股价有上升与下降两种可能，其中上升时股票市价为133.33元，请按照二叉树模型计算看涨期权价值； （2）根据平价定理计算看跌期权价值。"

时尚的蛋挞 追问

2023-03-22 19:50

那么看跌期权的价值如何计算呢？

良老师1 解答

2023-03-22 19:50

根据平价定理，看跌期权的价值等于看涨期权的价值与期权到期时的标的价格之差，因此看跌期权的价值等于35.33元减去期权到期时的标的价格，即133.33-35.33=98元。