2020年4月3日,某资产市场价格为150,年化连续复利率为3.15%,若一剩余期限为6个月的远期合约交割价格为160,则该远期合约的价值是多少?计算结果保留4为小数。
欢总在笑
于2023-03-24 17:36 发布 363次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-24 17:47
答:远期合约的价值是160.7377。计算过程如下:首先计算未来价值,即6个月后的价值,未来价值=150*(1+0.0315)^6=161.8582,然后计算现值,现值=161.8582/(1+0.0315)^6=160.7377。因此,该远期合约的价值为160.7377。
拓展:复利率是指在定期投资中,投资者收益中,由于投资本金不断增加而产生的收益率。因此,它不仅取决于投资利率,还取决于投资期限,即投资期内本金的增加程度。
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