假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为25元，一年以内公司不会派发股利，无风险年报价利率为10%。要求： 根据复制原理： 套期保值比率H=100×[（30-25）-0]/（30-19.2）×100=46.3（股） 借款数额B=（46.3×19.2-0）/（1+10%）=808.15（元） 麻烦列以下以上的公式

加油努力奋斗 追问

2023-08-12 15:10

Cu Cd  Su Sd分别是代表什么呢

薛薛老师 解答

2023-08-12 15:15

Cu 上行情况下期权价值，Cd下行情况下期权价值
  Su上行股价   Sd下行股价

加油努力奋斗 追问

2023-08-12 15:49

套期保值比率H=100×[（30-25）-0]/（30-19.2）×100=46.3（股）

这个公式2各100分别代表什么？

薛薛老师 解答

2023-08-12 16:05

买了100股看涨期权，只需要×100一次，应该是写错了。