老师你好，题目问的风险收益率到底是Rm-Rf，还是β*（Rm-Rf）？怎么理解这两个之间的区别？

老师你好，题目问的风险收益率到底是Rm-Rf，还是β*（Rm-Rf）？怎么理解这两个之间的区别？

wu老师

职称：注册会计师,中级会计师

2023-08-31 14:56

你好
市场组合的风险收益率是Rm-Rf，因为市场组合的β是1.整个市场对自己的变动的变动比例=1；
β*(Rm-Rf)表示的是某项资产的风险收益率，资产的β不一定=1了。

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