某投资组合由 A、B 两种股票构成，权重分别为 40%、60%，两种股票的期望收益率分别为 10%、15%， 两种股票收益率的相关系数为 0.7，则该投资组合的期望收益率为（ ）。 A.12.5% B.9.1% C.13% D.17.5%这道具体讲一下吧

姜再斌 老师 解答

2023-12-02 20:31

你好，感谢你的耐心等待，本题计算分析如下：
已知：投资组合由 A、B 两种股票构成，权重分别为 40%、60%，两种股票的期望收益率分别为 10%、15%， 两种股票收益率的相关系数为 0.7
则有：
证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数,其权数为各种资产在组合中的价值比例。该投资组合的期望收益率=10%×40%+15%×60%=13%。

海之韵 追问

2023-12-02 20:32

那0.7是干什么用的

姜再斌 老师 解答

2023-12-02 20:33

0.7在这里是干扰数据信息，用于计算组合收益率方差。