假设某金融机构只持有一种资产,价值1000万元,且其修正久期为5,该金融机构的负债却由两部分组成,一部分为短期负债,修正久期为2,另一部分为长期负债,修正久期为6,请计算该金融机构应该持有多少比例的短期负债,才能使其自身规避利率风险
搞怪的啤酒
于2024-01-06 16:40 发布 311次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
2024-01-06 16:56
你好,
要使金融机构规避利率风险,需要使其资产的修正久期与负债的修正久期匹配。在这种情况下,我们可以设定短期负债的比例为x,则长期负债的比例为1-x。
由于短期负债的修正久期为2,长期负债的修正久期为6,我们可以列出以下等式:
2x + 6(1-x) = 5
解这个等式,我们得到:
2x + 6 - 6x = 5
-4x = -1
x = 1/4
因此,该金融机构应该持有1/4比例的短期负债,才能使其自身规避利率风险。
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