—位投资者以等比例的权重购买了甲公司和乙公司的股票，两只股票的预期收益率分别是8%和10% ,标准差分别是10%和12%，它们的协方差是0.005。请问投资组合的标准差是多少

—位投资者以等比例的权重购买了甲公司和乙公司的股票，两只股票的预期收益率分别是8%和10% ,标准差分别是10%和12%，它们的协方差是0.005。请问投资组合的标准差是多少

答： 同学，你好，这个题应该选择C，解题思路分两步： 相关系数=甲乙的协方差/（甲的标准差*乙的标准差）=0.005/（0.1*0.12）=0.4167 投资组合的标准差=[(甲投资比率*甲的标准差)^2%2B(乙投资比率*乙的标准差)^2%2B2*甲投资比率*乙投资比率*甲的标准差*乙的标准差*相关系数]^(1/2) =[(0.5*0.1)^2%2B(0.5*0.12)^2%2B2*0.5*0.5*0.1*0.12*0.4167]^(1/2)=0.0927

A,B两种股票的期望收益率分别为10.6%、12.5%,标准差分别为16.64%、9.01%，若二者之间的相关系数为0.6，由两种股票组成的投资组合中A.B股票投资比例分别为40%、60%。计算(1)两种股票收益率的协方差(2)投资组合的期望收益率(3)计算两种股票投资组合的标准差

答： 你好！我把答案写下来，拍给你，这样清楚些，我是方文老师，谢谢关注好评

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为( )

答： 该资产组合收益率的标准差＝[(6%×40%)^2+(9%×60%)^2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]^1/2＝7.10%