对于D选项，如果两种证券中，是有风险资产+无风险资产的组合，那么相关系数等于0，那么证券组合的标准差等于有风险的证券资产标准差*风险资产占总资产的比重，不是正好等于证券报酬率标准差的加权平均数吗？

对于D选项，如果两种证券中，是有风险资产+无风险资产的组合，那么相关系数等于0，那么证券组合的标准差等于有风险的证券资产标准差*风险资产占总资产的比重，不是正好等于证券报酬率标准差的加权平均数吗？

答： 同学，你好。不是这么算的。

[多选题] 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。A．如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B．无风险资产的β＝0C．无风险资产的标准差＝0D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答： 同学 你好 ABC 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（　）。A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

答： 【正确答案】 AD 【答案解析】 根据两种证券组合报酬率的标准差表达式可知：（1）当r12＝1时，σP＝A1σ1+A2σ2，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数，选项A的说法正确；假设两种证券等比例投资，即投资比例均为1/2，相关系数为1，则σP＝（σ1+σ2）/2，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数。选项B缺少“两种证券投资比例相等”这一条件，所以不正确。（2）当r12＝-1时，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在两种证券等比例投资的情况下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半，选项C缺少“两种证券投资比例相等”这一条件，选项C的说法不正确。（3）当r12<1且两种证券报酬率标准差均不为0，有（A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2，因此选项D的说法正确。