资产定价模型的β系数咋算来着

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2024-06-05 16:14

您好
资本资产定价模型为Rf+β×（Rm—Rf）。Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，（Rm—Rf）市场组合的风险收益率。
β系数（β）= 风险收益率 / 市场收益率。其中，β系数表示某项资产的收益率与市场收益率之间的相关性，风险收益率表示投资者承担该项资产风险的补偿，市场收益率则通常以整个市场的平均收益率来表示。

心灵美的柠檬追问

2024-06-05 16:39

所以是Rm-Rf/Rm？谢谢

心灵美的柠檬追问

2024-06-05 16:46

麻烦老师了谢谢

bamboo老师解答

2024-06-05 16:47

β系数（β）= 风险收益率 / 市场收益率

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