假设无风险报酬率（报价）为8%，D股票目前价格为25元。以D股票为标的资产，到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元，利用两期二叉树模型计算出的看涨期权价值为2.65元，则根据平价定理，该看跌期权的价值为（　　）元。 A．1.97 B．2.65 C．1.98 D．1.08

朱飞飞老师

职称：中级会计师

2024-06-15 22:45

C 标的资产价格S+看跌期权价格P=看涨期权价格C+执行价格的现值PV（X），看跌期权价格P=看涨期权价格C+执行价格现值PV（X）-标的资产价格S=2.65+25.30/（1+4%）-25=1.98（元）。

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