现有一份甲公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元。目前甲公司股票市价60元，期权价格12元。下列说法中，正确的有（　　）。 A．期权时间溢价2元 B．期权处于实值状态 C．期权到期时应被执行 D．期权目前应被执行

朱飞飞老师

职称：中级会计师

2024-06-15 22:51

A,B看涨期权的特征是看涨，执行价格50元，目前股票市价60元，因此期权处于实值状态，其内在价值=60-50=10（元），时间溢价=期权价格-内在价值=12-10=2（元），选项A、B正确。题目没有到期日股价的信息，无法判断到期时是否应执行期权，选项C错误。期权是欧式期权，只有到期日才可被执行，选项D错误。

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