假设现有一张5年期国库券，面额为100元，票面利率为8%，每年年末支付利息，现在的市场利率为6%，计算该国库券的市场价值、久期与修正久期。

薇老师

职称：中级会计师,初级会计师

2024-06-29 13:38

你好，久期为((8÷(1+0.06)+8÷(1+0.06)ˆ(2)×2+8÷(1+0.06)ˆ(3)×3+8÷(1+0.06)ˆ(4)×4+108÷(1+0.06)ˆ(5)×5)÷108.42=4.34
修正久期为4.34/1.06=4.10

薇老师解答

2024-06-29 13:38

该国库券的市场价值(8÷(1+0.06)+8÷(1+0.06)ˆ(2)+8÷(1+0.06)ˆ(3)+8÷(1+0.06)ˆ(4)+108÷(1+0.06)ˆ(5)=108.42元

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