下面这一步用语文口述加起来需要哪几步，可以讲一下吗 此组合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。 A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.6、1.0；它们的比重分别为30%、25%和45%，市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为（　）。 A.18% B.10.9% C.21.4% D.20.25% 组合的贝塔系数＝2.0×30%＋1.6×25%＋1.0×45%＝1.45，此组合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。

丽媛老师 解答

2024-07-05 16:49

根据公式必要收益率=无风险回报率+β(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)。无风险回报率，平均风险股票报酬率，无风险报酬率已知。只需求出β

@有风又宇-有梦又爱馨@ 追问

2024-07-05 17:10

β系数就是必要收益率是吧

丽媛老师 解答

2024-07-05 17:15

β系数是一种风险指数

@有风又宇-有梦又爱馨@ 追问

2024-07-05 23:16

1.45×（10%－8%）   这一步算的是风险收益率吗