财管第3章，投资组合的方差怎么算

坚持 追问

2024-08-19 16:14

为什么中间那个是标准差不是方差

廖君老师 解答

2024-08-19 16:19

您好，因为标准差直接反映了单个资产的风险，而方差则是标准差的平方，用于衡量数据点相对于平均数的离散程度。 在投资组合的分析中，风险通常通过标准差来衡量，因为它直接对应于可能的损失或收益的波动大小，能够更准确地反映投资组合的风险状况，包括单个资产的风险以及它们之间的相互作用‌。我们记住公式就可以了，理论有点抽象，平时工作中也用不到。

坚持 追问

2024-08-19 19:00

投资组合的标准差怎么算

廖君老师 解答

2024-08-19 19:03

您好，这里全是标准差了
投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2

坚持 追问

2024-08-20 09:16

可是标准差不是方差开平方吗，这样的话，方差开平方，就不是这个公司的标准差了吧

廖君老师 解答

2024-08-20 09:18

您好，我们组合方差的计算公式里，没有开平方呀