【例题21·多选题】（2022 年）下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（）。 A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均 B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于 0 C.如果相关系数为 0，则表述不相关，但可以降低风险 D.如果相关系数小于 1，则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数老师帮我解释下A为什么正确

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-09-03 18:01

您好，您看这个计算公式：投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2，相关系数为+1，就变成
投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重+资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2=资产1的标准差*资产1的权重+资产2的标准差*资产2的权重
这就是加权平均了，关键我们要知道这个组合标准差的公式怎么写

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