求解期权价格,还有一种比较常用的方法——蒙特卡洛模拟法。其他说法都是正确的。

2022-04-13 02:01 来源:会计学堂
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《P2战略财务管理》

单选题专项练习

【本题所属章节】 《P2战略财务管理》 第二章 公司财务
求解期权价格,还有一种比较常用的方法——蒙特卡洛模拟法。其他说法都是正确的。

【单选题】计算期权的公允价值往往使用BS公式法和二叉树法,关于这两种方法的说法错误的是( )

A. BS公式是一个随机偏微分方程,其假设市场无摩擦以及不存在无风险套利机会。

B. 二叉树法是一种最简单的期权定价方法。假设资产价格在下一时刻只有两种状 态,向上或者向下,并假设计算期间内的波动符合风险中性概率,而且波动的幅度保持不变。

C. 求解期权的价值只有BS公式法和二叉树法两种方法。

D. BS公式法和二叉树法同样可以用来计算实物期权,但是二叉树法适用的范围更广。

【答案及解析】C

求解期权价格,还有一种比较常用的方法——蒙特卡洛模拟法。其他说法都是正确的。

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