尽管方差、标准离差、标准差率是衡量风险的有效工具,但当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,这些指标就可能不再是衡量风险的有效工具,选项A的说法正确;证券资产
组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数,但是由于组合可以分散
一部分风险,所以组合收益率的方差并不等于组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均
数,所以选项B的说法正确,选项C的说法错误;在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低
直至消除的风险,被称为非系统性风险,选项D的说法错误。
组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数,但是由于组合可以分散
一部分风险,所以组合收益率的方差并不等于组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均
数,所以选项B的说法正确,选项C的说法错误;在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低
直至消除的风险,被称为非系统性风险,选项D的说法错误。

2
1

等1人点赞
(0/1000)
评论

丰富的悟空:学习学习学习学习学习学习学习学习学习
2天前
评论
1

中级必过:一起加油吧
2天前
评论
首赞
推荐帖子

中级考试交流圈
中级考试学习交流,打卡,报团学习~
加入