尽管方差、标准离差、标准差率是衡量风险的有效工具，但当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，这些指标就可能不再是衡量风险的有效工具，选项A的说法正确；证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，但是由于组合可以分散一部分风险，所以组合收益率的方差并不等于组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数，所以选项B的说法正确，选项C的说法错误；在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险