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单期二叉树模型和风险中性定价一样吗
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2022-02-04
怎样理解股票价格二叉树和期权价值二叉树
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2022-03-02
财务管理第七章期权价值评估我只掌握了复制原理，风险中性原理，和两期二叉树模型。多期二叉树模型和布莱克斯科尔斯模型实在看不下去了可以放弃吗，今年考到几率大不
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2018-05-27
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（ ）。
A、二叉树模型是一种近似的方法
B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D、假设前提之一是不允许卖空标的资产
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2020-02-23
假设无风险报酬率（报价）为8%，D股票目前价格为25元。以D股票为标的资产，到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元，利用两期二叉树模型计算出的看涨期权价值为2.65元，则根据平价定理，该看跌期权的价值为（ ）元。
A．1.97
B．2.65
C．1.98
D．1.08
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2024-06-24
假设无风险报酬率（报价）为8%，D股票目前价格为25元。以D股票为标的资产，到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元，利用两期二叉树模型计算出的看涨期权价值为2.65元，则根据平价定理，该看跌期权的价值为（ ）元。
A．1.97
B．2.65
C．1.98
D．1.08
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2024-06-15
多期二叉树和斯科尔斯模型考到的几率大吗？这一部分我看都不想看一看头都大
1/1666
2018-08-05
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
A、上行乘数＝1＋上升百分比
B、上行乘数×下行乘数＝1
C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D、期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
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2020-02-23
欧式期权多期二叉树的参数u和d及其风险概率要怎么计算啊？
1/941
2022-12-07
老师，请问什么是多期二叉树法
1/206
2022-03-05
下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（ ）。
A、市场投资没有交易成本
B、投资者都是价格的接受者
C、不允许完全使用卖空所得款项
D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
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2020-03-07
下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（ ）。
A、市场投资没有交易成本
B、投资者都是价格的接受者
C、不允许完全使用卖空所得款项
D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
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2020-03-07
下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（ ）。
A、市场投资没有交易成本
B、投资者都是价格的接受者
C、不允许完全使用卖空所得款项
D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
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2020-03-07
二叉树怎样学啊，太难了
1/442
2022-04-08
怎样理解和学习二叉树法
1/65
2022-03-03
MN公司目前的股票市价为100元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
（1）MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格；
（2）MN股票的看涨期权目前内在价值为2元；
（3）年无风险报酬率为4%；
（4）半年内股票不派发红利。假设该股票年收益率的标准差不变。
要求：
（1）假定半年后股价有上升与下降两种可能，其中上升时股票市价为133.33元，请按照二叉树模型计算看涨期权价值；
（2）根据平价定理计算看跌期权价值。
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2022-04-15
某股票的当前价格为10元，6个月后股票价格上涨20%或下跌20%无风险收益率为5%，执行价格为11元，利用2步二叉树法确定一年后欧式和美式看跌期权的无套利估值为多少
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2022-06-06
"MN公司目前的股票市价为100元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
（1）MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格；
（2）MN股票的看涨期权目前内在价值为2元；
（3）年无风险报酬率为4%；
（4）半年内股票不派发红利。假设该股票年收益率的标准差不变。
要求：
（1）假定半年后股价有上升与下降两种可能，其中上升时股票市价为133.33元，请按照二叉树模型计算看涨期权价值；
（2）根据平价定理计算看跌期权价值。"
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2023-03-22
老师好，请帮看下这个二叉树的题如何算，谢谢。
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2023-10-25
下列有关期权估值模型的表述中，正确的有（ ）。
ABS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B利用BS模型进行期权估值时应使用连续复利的利率
C如果预期会发股利，利用BS模型进行期权估值时要将期权到期日前所派发的全部股利的现值加入股价中
D美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
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2023-12-22
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