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．在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）理解是为：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）为什么不要－Rf?
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2019-03-27
市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知
某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与
市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率
为6%。
(1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分)
(3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的
股票构成的组合的beta值(3分)
(4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率
是多少(3分)
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2023-05-18
假定市场中无风险资产收益率为3%,风险资产A和B 受到三个风险因素的影响，敏感程度如下:
资产
AB
b1
1.50 0.8
b2 0.75 0.25
b3 1
1.20
三种风险的“纯因素组合”收益率分别为15%、8%和10%。
(1)请利用APT计算A和B的期望收益率。(2)现购买600元的资产A和400元的资产B，请计算该投资组合的期望收益率。
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2024-01-02
某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为( )。我是这么算的0.15=0.06 B(0.1-0.06),解出B等于2.25,是哪里算得不对呢?
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2016-06-07
企业向个人无息借款有无税收风险？
1/2040
2018-11-09
假定真实利率是1%，大盘股风险溢价8%，股市风险溢价6%，预期通货膨胀率为3%
1、短期国库券利率的预期是多少？
2、大盘股期望收益率是多少？
3、整个股市的风险溢价是多少？
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2023-11-01
风险与收益管理的总结
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2019-04-07
甲、乙两个投资项目的期望收益率分别为 10%、14%，收益率标准差均为 3.2%，则下列说法正确的是 ( )。
A.乙项目的风险高于甲项目
B.无法判断两者风险的高低
C. 甲项目的风险高于乙项目
D. 甲项目与乙项目的风险相等
具体讲一下吧
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2023-12-02
单选题：假设市场是均衡的，无风险收益率为4%，甲证券的风险收益率为6%，收益率的标准差为2%。乙证券的标准差率为15%，下列表述正确的有：A 甲证券的风险大。B 乙证券的风险小。C甲期望收益率小于乙期望收益率。D甲期望收益率高于乙期望收益率。请问老师，上题D答案为什么不正确呢？在市场均衡条件下，我算出来甲期望收益率＝必要收益率＝20%，是高于乙的15%，是哪里理解有问题呢？
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2021-05-04
要咨询的问题是中级财务管理的:不是说高风险高收益吗，那么厌恶风险的投资者为什么，要求风险收益率高点呢。
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2017-06-14
无票收入存在税务风险吗
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2019-01-11
风险收益率和必要收益率的区别是什么？
1/11898
2021-03-23
经营风险和财务风险与Ebit、每股收益、负债筹资、权益筹资的关系搞不清楚
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2023-03-13
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
该资产的必要收益率=2*（10%-5%）+5%=15% 对吗？
=β*（Rm-Rf)+Rf 不是吗？
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2022-06-08
老师，投资收益率和风险收益率是一个意思吗
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2020-07-09
前边上课时厌恶风险的，追求收益高的，这回怎么又变成厌恶风险的，追求收益低的
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2024-07-18
利用资本资产定价模型计算普通股的资本成本时，下列关于无风险利率估计的说法中不正确的是（ ）。
A．可以选用长期政府债券票面利率作为无风险利率
B．通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率
C．选择长期政府债券的到期收益率作为无风险利率
D．最常见的做法是选用10年期的政府债券利率作为无风险利率的代表
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2024-06-04
利用资本资产定价模型计算普通股的资本成本时，下列关于无风险利率估计的说法中不正确的是（ ）。
A．可以选用长期政府债券票面利率作为无风险利率
B．通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率
C．选择长期政府债券的到期收益率作为无风险利率
D．最常见的做法是选用10年期的政府债券利率作为无风险利率的代表
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2024-05-22
利用资本资产定价模型计算普通股的资本成本时，下列关于无风险利率估计的说法中不正确的是（ ）。
A．可以选用长期政府债券票面利率作为无风险利率
B．通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率
C．选择长期政府债券的到期收益率作为无风险利率
D．最常见的做法是选用10年期的政府债券利率作为无风险利率的代表
1/147
2024-05-23
经营风险和财务风险与Ebit、每股收益、负债筹资、权益筹资的关系搞不清楚
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2022-04-12
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