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甲公司是一家上市公司，最近刚发放上年现金股利每股2.5元，目前每股市价60元。证券分析师预测，甲公司未来股利增长率8％，等风险投资的必要报酬率12％。市场上有两种以甲公司股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权价格每份5元，看跌期权价格每份2.5元。两种期权的执行价格均为60元，期限均为1年。投资者小刘和小马都认为市场低估了甲公司股票，预测1年后股票价格将回归内在价值，于是每人投资62 500元。采用股利折现模型，估计1年后甲公司股票的内在价值
问题：为什么计算1年后内在价值还要再乘以1+0.08
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2021-07-18
设某公司在11月18日出售了500份某股票的欧式看涨期权，该期权的dielta为0.5649。该公司决定通过买卖股票对期
权进行ielta对冲，试计算其需要的股票头寸及数量
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2022-03-28
a公司将持有的b公司股票质押给c公司进行融资，并出售看涨期权购买看跌期权，该股票在a公司按交易性金融资产核算，收到融资款时应当怎么做账
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2019-03-01
现有一份甲公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元。目前甲公司股票市价60元，期权价格12元。下列说法中，正确的有（ ）。
A．期权时间溢价2元
B．期权处于实值状态
C．期权到期时应被执行
D．期权目前应被执行
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2024-06-15
投资机构投资者常用的投资策略是抛补性看涨期权，为啥不是保护性看跌呢？保护性看跌不是保护最低收入，最高收入正无穷吗？
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2021-03-04
某投资者卖出一份9月到期，敲定价格45美元的无保护看涨期权，权利金为2.75美元，当时股价为42美元，计算该投资者应付的保证金
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2022-05-23
如果一项看涨期权的资产现价比执行价格低，购买时的期权价格 等于当时期权价值=当时时间溢价，这样对吗？
之前求期权价值时，是通过HS0-借款本金=期权价值。是因为题目没给期权价格吗？如果直接给了期权费，直接能得出期权价值C0？
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2020-02-12
投资者以3美元的价格卖出了一张执行价格为100美元的看涨期权.投资者花了85美元买进了标的资产.如果看涨期权到期时,股票价格已经上涨到了110美元,投资者投资组合的利润最接近
A3美元 B6美元 C12美元 D18美元
请老师详解步聚
110和100什么时候用110什么时候用100,总觉的是个坑,请老师详解
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2020-01-29
这个第九题的投资报酬率应该怎么算，以及10题AB为什么正确的，看涨期权最高价值不应该是S-X，看跌最高是0吗
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2022-02-10
关于金融资产概念第二条：在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产货金融负债的合同权利，
为什么是“金融资产或金融负债”？
看涨期权（买入）是否可以看作所说的金融资产，看跌期权（卖出）是否可以看作所说的金融负债？
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2022-05-18
下列各项与看涨期权价值反向变动的是（ ）。
A标的资产市场价格
B标的资产价格波动率
C无风险利率
D预期红利
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2023-11-27
老师你好，请问合同资产和企业持有的看涨期权分别属于什么管理模式的金融资产或金融负债？
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2020-11-08
为什么罗斯的公司理财中解题的时候，答案说看涨期权的价值等于股票价格减去执行价格的现值
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2022-09-22
关于多头对敲和空头对敲的结果，下列说法正确的有（ ）。
A、多头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格一致，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本
B、空头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格不一致，差额越大，收益越小或损失越大
C、多头对敲的最好结果是到期股价与执行价格不一致，差额越大，损失越小或收益越大
D、空头对敲的最好的结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取出售看涨期权和看跌期权的收入
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2020-03-07
一只股票几个月来一直在每股50美元左右的窄幅区间内交易，而你相信它在接下来的3个月里会保持在这个区问内。行使价为50元的3个月看跌期权的价格为4元。无风险（连续
复利） 年利率为10%。
1.以50美元为成交价格的3个月期货币看涨期权的无套利价格必须是多少？
2.什么是一个简单的期权策略，只使用一个看跌期权和一个看涨期权来利用你对未来3个月股价走势的信念？
3.这个策略你能获得的最大利润是多少？
4.股价能走多远，朝什么方向走，才能让你亏钱？
5.如果没有套利机会的话，假设一个为期3个月的看涨期权的期权价格为50美元的溢价是6.18美元，那么没有套利的股票价格应该是多少呢？
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2023-09-26
关于多头对敲和空头对敲的结果，下列说法正确的有（ ）。
A、多头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格一致，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本
B、空头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格不一致，差额越大，收益越小或损失越大
C、多头对敲的最好结果是到期股价与执行价格不一致，差额越大，损失越小或收益越大
D、空头对敲的最好的结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取出售看涨期权和看跌期权的收入
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2020-03-07
关于多头对敲和空头对敲的结果，下列说法正确的有（ ）。
A、多头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格一致，白白损失了看涨期权和看
跌期权的购买成本
B、空头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格不一致，差额越大，收益越小或
损失越大
C、多头对敲的最好结果是到期股价与执行价格不一致，差额越大，损失越小或
收益越大
D、空头对敲的最好的结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取出售看
涨期权和看跌期权的收入
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2020-03-07
（子题）小王用5元钱买入一只股票的欧式看涨期权，这份期权授予小王有权在半年后以100元的价格买入这只股票，下列情况中，小王能获得正的净损益的情形是（ ）。
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2024-02-22
假设空头看涨期权执行价格50元/股，买入股票价格50元/股，期权费10元/份。
如果股票市价50元/股，股票市价等于执行价格。
提问：股票市价等于执行价格，多方行权吗？
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2021-03-14
小王用5元钱买入一只股票的欧式看涨期权，这份期权授予小王有权在半年后以100元的价格买入这只股票，下列情况中，小王能获得正的净损益的情形是（ ）。
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2024-02-08
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