;)
【例题33.单选题 假设A证券的预期
收益平为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券、 B证券之间的相关系数为025。若各投资50%，则投资组合的标准差为()。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%
1/1832
2022-03-17
下列关于风险的说法中，正确的有（ ）。
A、风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益
B、风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量
C、投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险
D、在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险
1/4117
2020-03-07
甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由XYZ三种股票构成，资金权重为40%.30%.30%，阝系数分别为2.5，1.5，和1，YZ股票的预期收益率分别为10%和9%，当前无风险收益率为4%.市场组合的必要收益率为9%，求X股票的预期收益率，怎么求？
1/3026
2021-03-17
如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。
1/2395
2022-04-12
营业执照 组织机构代码三证合一需要什么资料
1/556
2016-04-18
老师这个怎么看出啦ABC的投资组合的预期收益率大的呢
1/102
2021-08-25
如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。
1/2716
2022-05-29
我我的证卷资产怎么能转化现金
1/432
2021-09-23
财管 按投资组合标准差公式，为什么不是我写的那样公式
1/1462
2021-06-01
老师，财管模拟题（一）2.甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，股票市场的平均收益率为16%。假设资本资产定价模型成立。
要求:
（1）计算该股票组合的贝塔系数；
（2）计算该股票组合的风险收益率；
（3）计算该股票组合的必要收益率；
（4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%，且B股票的投资比
1/3908
2016-09-06
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数！这句话为什么不对
1/7871
2020-01-14
无风险利率为2％。
根据资本资产定价模型（CAPM），该市场处于均衡状态。
（i）计算三个投资组合中每个投资组合的beta值。
（ii）计算每个投资组合与市场指数收益的协方差。
iii）这三个投资组合是否位于资本市场线（CML）上？您从中得出什么结论？
（iv）以价格分别向市场引入了两个新股Pirate plc和Rose plc，这意味着预期回报分别为13％和8％。它们的预期beta值分别为1.9和0.4。解释这些预期收益和beta值是否与CAPM均衡一致。
1/2530
2020-01-05
老师，投资组合的标准差为百分之九，这个题的不懂怎么做的
1/316
2020-04-02
李某在年初将300000元进行投资，构建了一个证券组合：货币市场基金、中期免税市政债券、运输类股票，其市场价值分别为75000元、105000元、120000元，其期望收益率分别是14.7%、12%和14.8%。李某每年的日常支出为30175元。
要求:（1）计算李某证券组合的期望收益率（百分数形式）；（2）计算李某证券组合的期望收益（单位：元）。（3）计算李某证券组合期望收益率的标准差（百分数形式）。
1/264
2022-06-07
如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。
1/1048
2023-03-13
18. 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）
老师这题怎么计算？我不理解
1/2372
2020-04-14
数字可以组合的印凭证盒数字的，那个数字组合章叫什么啊？
1/1157
2017-11-06
某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，20%，15%，15%。其贝塔系数分别为0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要风险收益率为10%，无风险收益率为8%。试求该投资组合的期望报酬率
1/2564
2022-04-09
AB两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1。则由AB两个投资项目构成的投资组合的标准差为？
参考答案给的是“（8%+12%）÷2=10%”
可我不太明白这个相关系数为1有啥用？投资组合的标准差怎么计算
1/2436
2022-04-05
老师，一个合伙企业的投资人是法人组织的（企业），在合伙企业分配所得时要采集投资人的信息，这个投资人是企业，信息要如何采集呢？
1/641
2022-03-11
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
