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甲公司是一家上市公司，其股票于2019年8月1日的收盘价为每股40元。有种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为43元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到48元或者下降到30元。3个月到期的政府债券利率为4%（年名义利率）
要求：
（1）利用风险中性原理，计算甲公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。（保留4位小数）
（2）如果该看涨期权的现行价格是2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进套利。
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2022-04-14
甲公司是一家上市公司，其股票于2019年8月1日的收盘价为每股40元。有种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为43元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到48元或者下降到30元。3个月到期的政府债券利率为4%（年名义利率）
要求：
（1）利用风险中性原理，计算甲公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。（保留4位小数）
（2）如果该看涨期权的现行价格是2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进套利。
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2022-04-15
甲公司是一家上市公司，其股票于2019年8月1日的收盘价为每股40元。有种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为43元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到48元或者下降到30元。3个月到期的政府债券利率为4%（年名义利率）
要求：
（1）利用风险中性原理，计算甲公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。（保留4位小数）
（2）如果该看涨期权的现行价格是2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进套利。
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2022-04-11
小林购买了1股A股票，同时出售1股该股票的看涨期权。目前A股票价格为40元，看涨期权价格为5元，期权执行价格为42元，到期日时间为半年。下列说法正确的有（ ）。
A、如果到期日股价为35元，则小林的投资净损益为－2元
B、如果到期日股价为40元，则小林的投资净损益为3元
C、如果到期日股价为45元，则小林的投资净损益为7元
D、如果到期日股价为50元，则小林的投资净损益为7元
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2020-02-23
（长期筹资）下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，正确的是（ ）。
A．两者行权后均会稀释每股价格
B．两者均有固定的行权价格
C．两者行权后均会稀释每股收益
D．两者行权时买入的股票均来自二级市场
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2024-02-03
、张三花费3元获得1股执行价格为47元，1年后到期的甲公司股票的看涨期权，如果1年后该股票的市场价格为42元，则该期权的到期价值为（ ）元
A.8
B.-3
C.3
D.0
老师这道题目怎么做啊
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2020-01-13
假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33％，或者降低25％。无风险报酬率为每年4％。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有（ ）。
A、在该组合中，购进股票的数量0.4643股
B、在该组合中，借款的数量为27.31元
C、看涨期权的价值为9.834元
D、购买股票的支出为37.144元
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2020-02-23
下列关于欧式看涨期权的说法中，正确的有（ ）。
A、只能在到期日执行
B、可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
C、多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大
D、空头净收益的最大值为期权价格
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2020-02-23
请问多头看涨=AM-X, 多头看跌反过来=X-AM吗？
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2024-06-20
看跌期权的期权价值怎么算？
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2021-04-17
甲公司的下列金融资产转移情形，一般应终止确定被转移金融资产的有（ ）。
A
甲公司无条件出售金融资产
B
甲公司出售金融资产，同时约定按回购日该金融资产的公允价值回购
C
甲公司出售金融资产， 同时与转入方签订看跌期权合同（即转入方有权将该金融资产返售），且根据合同条款判断，该看跌期权为一项重大价外期权（即期权合约的条款设计，使得金融资产的转入方极小可能会行权）
D
甲公司出售金融资产，同时与转入方签订看涨期权合同（即甲公司有权回购），且根据合同条款判断，看涨期权为一项重大价外期权（即期权合约的条款设计，甲公司极小可能会行权）。 老师B选项回购日的价格不固定，有跌价可能，风险没有转移，为什么可以确认终止呢？
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2021-12-23
1,张三和李四最近瞄准了A公司,根据股票价值模型计算该公司的股票价值71.8元,股票现在市价为60元,以该公司为标的的期权有两种,看跌期权6元,看涨期权8元,他们认为一年后,股票价格会达到71.8元,每人投资79200元,张三买入1200股公司股票加买入1200份公司看跌期权;李四买入看涨期权9900份,假如一年后股票价格符合其价值,请分别计算张三和李四一年后的净损益;如果一年后该公司股票下跌到每股51元,分别计算张三和李四的投资净损益。(详细列示计算过程)对此你的评价是什么
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2023-12-26
5、张三花费3元获得1股执行价格为47元，1年后到期的甲公司股票的看涨期权，如果1年后该股票的市场价格为42元，则该期权的到期价值为（ ）元
A.8
B.-3
C.3
D.0
老师这道题目 b选项是5B是到期净值吗
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2020-01-13
在物价持续上涨的情况下，加权平均法，移动加权平均法，个别计价法，对当期利润和期末结存成本有什么影响
1/9043
2020-04-05
老师，看涨和看跌没分清楚，麻烦讲解一下呗，谢谢
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2023-08-25
老师，看涨和看跌没分清楚，麻烦讲解一下呗，谢谢
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2023-08-25
地震期间，帐篷会涨价，口罩却不会涨价。为什么
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2019-10-24
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。
A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
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2020-03-07
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。
A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
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2020-03-07
某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元， 1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（ ）。
A、如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元
B、如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权
C、如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会执行期权
D、如果到期日的股价为53元，期权持有人会执行期权
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2020-02-23
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