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假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权
的表述中，不正确的是（ ）。
A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期
权价格
D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期
权价格
1/776
2020-03-07
投资人购买一份看跌期权，标的股票的当期股价为20元，执行价格为20元，到期时间为半年，期权价格为2元。若到期日股价为25元，则下列各项中正确的有（ ）。
A、多头看跌期权到期日价值为5元
B、多头看跌期权到期日价值为0元
C、多头看跌期权净损益为3元
D、多头看跌期权净损益为－2元
1/1587
2020-02-26
在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（ ）。
A、空头看跌期权净损益＋多头看跌期权净损益＝0
B、多头看跌期权的最大收益为执行价格
C、空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点
D、对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0
1/1869
2020-02-26
A客户买期权看涨100万名义本金，交给公司期权费10万，手续费1000元，看的股票期初价10元/股，行权（卖股）15元/股，收益（客户）50万（期权收益）
1.A客户打款到公司账上是10万（期权费）+一千元手续费
2.公司操作转回到公司账上是50万元（收益）
3.公司要转回客户39.9万
4.公司实际收益1000元
怎么样做账呢
能回复一下吗？20分钟了，花金币都没老师
1/660
2019-08-30
在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40
元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的
无风险报酬率为4%，则目前应该借入的款项为（ ）元。
A、36.54
B、30.77
C、30
D、32
1/1737
2020-03-07
1、明年，当100股ABC公司普通股的--份看涨期权到期后，只有可能发生两种情况:股票价格可能上涨25%或下跌15%，两种情况出现的概率相等目前，公司股价为40元，期权的行权价为45元，借款利率为10%。如果你今天买入这份期权合约,那么明年你的期望收益是多少?
如果你决定购买N股ABC公司股票，而且其中有一部分借款。你应该买多少股，才能使你在下一年获得的收益与第1题中所计算的相同。
1/1142
2021-12-10
在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保
值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险报酬率为4%，则目前应该借入的款项为（ ）元。
A、36.54
B、30.77
C、30
D、32
1/826
2020-03-07
请问买入外汇看跌期权和外汇看跌期权行权时会计处理应该怎么做？期权费和期权应分别计入什么科目？买入的外汇看跌期权是三日和三个月的组合即约定汇率三日后若符合条件也可以行权。
1/2147
2022-05-30
在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为
1，到期时间是半年，对应的无风险报酬率为4%，则目前应该借入的款项为（ ）元。
A、36.54
B、30.77
C、30
D、32
1/1067
2020-03-07
为什么虚值期权的时间溢价一定大于零？就一定肯定将来标的资产价格会上涨？
1/395
2024-04-16
某投资人购买了1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。目前股票价格为26元，期权价格为2元，期权执行价格为27元，到期日时间为半年。则下列四种情形中，该投资人获得的净损益最小的是（ ）。
A.到期日股价为27元
B.到期日股价为26元
C.到期日股价为20元
D.到期日股价为30元
1/1628
2019-10-18
老师 我想问一下 买入看跌期权和卖出看跌期权 应该怎么理解 谢谢！
1/3381
2019-05-27
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
C、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
D、看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
1/867
2020-03-07
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
C、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
D、看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
1/671
2020-03-07
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B、任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
C、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
D、看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
1/498
2020-03-07
保护性看跌期权，期权到期时，如果行权，同时购买的股票也是要一起行权的吗？
1/191
2021-04-16
某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（ ）元。
A、3.2
B、0
C、1.8
D、0.89
1/1476
2020-02-23
A公司的股票现行市价为40元/股，有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为40元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%，无风险报价年利率为6%，假设股票不派发股利。则当前时点期权价值为（ ）元。
2/526
2023-12-22
答案解析这个套期保值比率H=100×[（30-25）-0]/（30-19.2）×100=46.3（股）是不是错了，分子分母都是100，不是约掉了吗？再说问答问的是一份股票的看涨期权的价值，直接用一份就算就行吧？
2/476
2023-08-01
关于看跌期权的出售者，下列说法正确的有（ ）。
A、收取期权费
B、最大收益是期权价格
C、最大损失是执行价格
D、持有看跌期权空头头寸
1/2233
2020-03-07
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