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假如你是某投资公司的基金经理，你想买入ABC公司的欧式看涨期权作为投资组合的一部分。你发现市场上存在ABC公司的欧式看涨期权执行价格为40元，还有6个月到期(T=0.5)，ABC公司的股票波动率为20%，当前ABC公司的股票价格S0为45元，市场的无风险利率为4%。
a. 根据看涨看跌平价公式，如果该欧式看涨期权的价格为6.31元，则该期权的预期欧式看跌期权价格为多少？
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2022-06-26
期权估价的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股价×套期保值比率－股价下行时看涨期权到期日价值）/（1＋无风险利率）”分子上为什么要减掉“股价下行时看涨期权到期日价值”？
1/5546
2020-02-24
通货膨胀补偿率公式写无风险收益率，但是计算却用风险收益率？？？
1/1216
2020-08-19
必要报酬率=无风险报酬率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率），为什么后面是平均风险报酬率减去无风险报酬率？这个公式不应该是无风险收益率加风险收益率吗？
1/41301
2018-08-19
公式1：必要收益率＝无风险收益率（无风险利率）＋风险收益率
公式2：必要收益率＝无风险收益率＋（系统）风险收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）资本资产定价模型
市场风险溢酬（Rm－Rf）
老师请问下这里的两个公式有什么区别呢？怎么理解？
题目4在怎么做呢？为什么不是用第二个公式老计算必要收益率
4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
1/2452
2020-04-14
无风险收益率=纯粹利率+通货膨胀补偿率，这个公式怎么理解比较好，死记记不住
1/31807
2020-07-20
4、无风险利率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％，某种股票的系数为1.5，则该股票的报酬率为（）A、7.5％B、12％C、14％D、16％
答案解析：＝6％＋1.5＊（10％-6％）＝12％（b）
2、某公司普通股的贝塔系数为1.25，此时一年期国债利率为6％，市场上所有股票的平均风险收益率8％，则该股票的资本成本为（）
A、12.5％B、14％C、16％D、18％
为什么这两题用的公式不一样？
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2022-12-13
如何比较各种筹资方式的筹资风险与筹资成本的大小？
1/4973
2018-11-23
与其他筹资方式相比，普通股筹资的特点包括（ ）。
A、筹资风险小
B、筹资限制较多
C、增加公司信誉
D、可能会分散公司的控制权
1/2063
2020-02-11
老师，我公司借其他公司钱对方从公户以借款形式过来可以吗？对公司有什么风险没？
1/378
2019-12-30
要通过何种方式实现新瓶换旧酒，涉及相关风险有哪些？
1/644
2017-06-13
与其他筹资方式相比，普通股筹资的特点包括（ ）。
A、筹资风险小
B、筹资限制较多
C、增加公司信誉
D、可能会分散公司的控制权
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2020-03-07
利率风险的主要形式有哪些？
1/4688
2021-04-20
与其他筹资方式相比，普通股筹资的特点包括（ ）。
A、筹资风险小
B、筹资限制较多
C、增加公司信誉
D、可能会分散公司的控制权
1/719
2020-03-07
与其他筹资方式相比，普通股筹资的特点包括（ ）。
A、筹资风险小
B、筹资限制较多
C、增加公司信誉
D、可能会分散公司的控制权
1/1321
2020-03-07
对方挂靠我们公司，我们风险最小的处理方式是哪种？
3/848
2019-05-07
筹资方式按财务风险大小怎么排序？
1/40145
2020-05-16
筹资方式对公司资本结构和财务风险的影响
2/581
2023-11-29
公式1：必要收益率＝无风险收益率（无风险利率）＋风险收益率
公式2：必要收益率＝无风险收益率＋（系统）风险收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）资本资产定价模型
市场风险溢酬（Rm－Rf）
老师请问下这里的两个公式有什么区别呢？怎么理解？
题目4在怎么做呢？为什么不是用第二个公式老计算必要收益率
4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%对对吗？为什么不对
2/5418
2020-04-15
公司的钱从基本户转到一般户，放几天，然后再转回基本户，有风险吗？摘要要怎么写格式？
1/1310
2019-06-28
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